自定义 Broker 生产接入清单¶
本清单用于将自定义 broker 从“可跑通”推进到“可上线”。
1. 认证与连接¶
- 明确账号环境区分（模拟/仿真/生产）并隔离凭证
- 启动前完成连接自检并输出可观测状态
- 提供心跳检测与断线重连策略
- 对网络抖动、鉴权失败、柜台限流做明确重试策略
2. 下单与幂等¶
- 统一使用
client_order_id并保证幂等提交 - 重复提交时返回已存在
broker_order_id，不重复报单 - 撤单接口支持幂等（重复撤单不抛异常）
- 订单状态机覆盖
Submitted/PartiallyFilled/Filled/Cancelled/Rejected
3. 回报与状态同步¶
- 实现
on_order/on_trade/on_execution_report三类回调 - 保证回报包含
client_order_id与broker_order_id关联信息 - 启动恢复阶段实现
sync_open_orders/sync_today_trades - 对乱序回报、重复回报进行去重与顺序兼容
4. 风控与保护¶
- 接入前置风控（单笔数量/金额、策略总敞口、频控）
- 增加价格保护（偏离保护、涨跌停保护、最小变动价位校验）
- 增加交易时段保护（非交易时段拒单）
- 对风险拒单保留统一
reject_reason字段
5. 对账与一致性¶
- 日内定时对账：订单、成交、持仓、资金
- 收盘后生成对账报告并标记差异项
- 异常差异触发告警并支持人工干预流程
- 明确策略状态与柜台状态冲突时的优先级规则
6. 监控与告警¶
- 关键指标：下单成功率、撤单成功率、回报延迟、断线次数
- 关键时延：报单 RTT、回报处理耗时、策略回调耗时
- 告警分级：P0（无法交易）、P1（状态不同步）、P2（性能劣化）
- 日志结构化并可追溯到
client_order_id
7. 测试与演练¶
- 单元测试覆盖正常流、异常流、重连流、重复提交流
- 回放测试覆盖历史柜台事件样本
- 压测验证高并发下回报处理与去重正确性
- 故障演练包括：网络中断、回报延迟、部分成交、柜台重启
8. 发布与回滚¶
- 灰度发布：先小资金、小标的、短交易时段
- 设定一键降级到
paper或停机保护开关 - 发布窗口内安排人工值守与实时监控
- 保留快速回滚版本和配置快照
9. 最低上线门槛¶
- 关键链路测试通过率 100%
- 至少一个完整交易日无状态差异
- 核心告警项无未处理告警
- 回滚预案已演练并确认可执行