Live 函数式策略上手手册

本文聚焦 LiveRunner 的函数式策略入口，帮助你在 paper 与 broker_live 两种模式下快速搭建最小闭环。

1. 适用场景

• 想保留 on_bar(ctx, bar) 风格，不继承 Strategy 类。
• 需要快速把回测中的函数式策略迁移到实时/仿真运行。
• 需要在 broker_live 下直接使用 submit_order(...)。

2. 两种运行模式

2.1 paper（撮合模拟）

推荐先用 paper 检查事件链路是否正常：

• 示例脚本：38_live_functional_strategy_demo.py
• 典型参数：
• trading_mode="paper"
• strategy_cls=on_bar
• initialize/on_order/on_trade/on_timer/context

2.2 broker_live（网关真实下单）

确认网关连通后切换到 broker_live：

• 示例脚本：39_live_broker_submit_order_demo.py
• 审计示例：42_live_broker_event_audit_demo.py
• 关键点：
• trading_mode="broker_live"
• on_bar 中调用 ctx.submit_order(...)
• 显式传入 client_order_id 便于幂等追踪
• 可选 on_broker_event 统一落盘 event_type/owner_strategy_id/payload

3. 函数式入口模板

def initialize(ctx):
    ctx.sent = False

def on_bar(ctx, bar):
    if not ctx.sent and hasattr(ctx, "submit_order"):
        ctx.submit_order(
            symbol=bar.symbol,
            side="Buy",
            quantity=1.0,
            client_order_id="demo-1",
            order_type="Market",
        )
        ctx.sent = True

runner = LiveRunner(
    strategy_cls=on_bar,
    initialize=initialize,
    on_order=on_order,
    on_trade=on_trade,
    on_timer=on_timer,
    context={"strategy_name": "demo"},
    instruments=instruments,
    broker="ctp",
    trading_mode="broker_live",
)
runner.run(duration="30s", show_progress=False)

4. 常见排查

• submit_order 尚未注入
• 原因：网关尚未完成交易侧绑定。
• 处理：在 on_bar 中 hasattr(ctx, "submit_order") 判定后再下单。
• duplicate active client_order_id
• 原因：重复提交活跃 client id。
• 处理：每次下单生成新的 client_order_id。
• 有行情但无成交回调
• 原因：交易网关未连通、风控拒单、最小变动价位/手数不合规。
• 处理：优先检查 on_order 状态与拒单原因。

5. 建议上线流程

• 第一步：先跑 paper 模式，确认回调顺序与策略状态变更。
• 第二步：切换 broker_live，先用最小下单量做连通性验证。
• 第三步：稳定后再增加复杂逻辑（定时器、风控、分批下单）。