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策略风格决策指南

本指南用于在团队内统一选择“类风格策略”与“函数式策略”，降低后期迁移与维护成本。

1. 结论先行

  • 默认优先：类风格策略（生产默认）。
  • 快速验证与迁移：函数式策略（原型默认）。
  • 复杂场景（多团队协作、长周期维护、重度风控）：必须类风格。

2. 决策矩阵

维度 类风格策略 函数式策略
开发速度 中 高
可维护性 高 中
生命周期表达 强（on_start/on_stop/...） 中（已支持同名回调）
状态组织 强（面向对象） 中（依赖 ctx 约定）
复杂风控/多模块协作 强 中
回测支持 完整 完整
LiveRunner 支持 完整 完整（callable + 生命周期）
多 slot + 风控 完整 已支持（建议先小规模验证）

3. 选型规则

  • 满足任一条件，选类风格：
  • 预计维护周期超过 3 个月。
  • 需要多人并行开发同一策略。
  • 需要 warm-start、复杂调度、分层风控。
  • 需要稳定的测试与回归矩阵。
  • 满足全部条件，可选函数式：
  • 目标是快速验证 alpha 假设。
  • 逻辑规模小，回调数量少。
  • 预计短期内可能重写为类风格。

4. 推荐落地流程

4.1 阶段 A：函数式快速试错

  • 用函数式完成信号验证（建议 1~2 周）。
  • 必备回调：initialize/on_start/on_bar/on_stop。
  • 通过后锁定参数与风控阈值。

4.2 阶段 B：迁移到类风格

  • 把 ctx 状态迁移为类属性。
  • 把公共逻辑拆成私有方法。
  • 保留同名生命周期回调，减少行为漂移。

4.3 阶段 C：生产化验收

  • 增加多 slot + 风控回归用例。
  • 增加 paper 与 broker_live 双路径演练。
  • 固化告警、日志、事件落盘规范。

5. 最小验收清单

  • 生命周期：on_start/on_stop 各触发一次。
  • 归属字段：owner_strategy_id 可追踪。
  • 风控触发：拒单原因可解释、可回放。
  • 回测与 Live 行为：关键路径一致。

6. 参考示例