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Live 函数式策略上手手册

本文聚焦 LiveRunner 的函数式策略入口，帮助你在 paper 与 broker_live 两种模式下快速搭建最小闭环。

1. 适用场景

  • 想保留 on_bar(ctx, bar) 风格，不继承 Strategy 类。
  • 需要快速把回测中的函数式策略迁移到实时/仿真运行。
  • 需要在 broker_live 下直接使用 submit_order(...)。

2. 两种运行模式

2.1 paper（撮合模拟）

推荐先用 paper 检查事件链路是否正常：

2.2 broker_live（网关真实下单）

确认网关连通后切换到 broker_live：

  • 示例脚本：39_live_broker_submit_order_demo.py
  • 审计示例：42_live_broker_event_audit_demo.py
  • 关键点：
  • trading_mode="broker_live"
  • on_bar 中调用 ctx.submit_order(...)
  • 显式传入 client_order_id 便于幂等追踪
  • 默认执行语义 execution_semantics_mode="strict"（终态仅由柜台订单回报推进）
  • 可选 on_broker_event 统一落盘 event_type/owner_strategy_id/payload

execution_semantics_mode 可通过 gateway_options 传入：

  • strict（默认，推荐生产）：Cancelled/Rejected/Filled 等终态仅由 OnRtnOrder 推进；错误回报会缓存拒单原因并在后续订单回报补齐。
  • compatible（兼容模式）：允许在部分错误/撤单场景下立即本地推进终态，便于旧策略平滑迁移。

3. 函数式入口模板

def initialize(ctx):
    ctx.sent = False

def on_bar(ctx, bar):
    if not ctx.sent and hasattr(ctx, "submit_order"):
        ctx.submit_order(
            symbol=bar.symbol,
            side="Buy",
            quantity=1.0,
            client_order_id="demo-1",
            order_type="Market",
        )
        ctx.sent = True

runner = LiveRunner(
    strategy_cls=on_bar,
    initialize=initialize,
    on_order=on_order,
    on_trade=on_trade,
    on_timer=on_timer,
    context={"strategy_name": "demo"},
    instruments=instruments,
    broker="ctp",
    trading_mode="broker_live",
    gateway_options={"execution_semantics_mode": "strict"},
)
runner.run(duration="30s", show_progress=False)

4. 常见排查

  • submit_order 尚未注入
  • 原因：网关尚未完成交易侧绑定。
  • 处理：在 on_bar 中 hasattr(ctx, "submit_order") 判定后再下单。
  • duplicate active client_order_id
  • 原因：重复提交活跃 client id。
  • 处理：每次下单生成新的 client_order_id。
  • 有行情但无成交回调
  • 原因：交易网关未连通、风控拒单、最小变动价位/手数不合规。
  • 处理：优先检查 on_order 状态与拒单原因。
  • 撤单请求发出后状态仍是 Submitted
  • 原因：当前为严格语义，状态需等待 OnRtnOrder(Cancelled)。
  • 处理：检查交易侧回报链路与订单回报日志，不要用本地请求发送成功替代终态。

5. 建议上线流程

  • 第一步：先跑 paper 模式，确认回调顺序与策略状态变更。
  • 第二步：切换 broker_live，先用最小下单量做连通性验证。
  • 第三步：稳定后再增加复杂逻辑（定时器、风控、分批下单）。