量化投资：从理论到实战——基于 AKQuant 框架¶
教材简介¶
本教材专为中国高校本科生及研究生（金融工程、计算机、统计学背景）设计，旨在填补理论与工程实践之间的鸿沟。
核心特色¶
- 现代技术栈：深入解析 Rust + Python 混合架构，掌握高性能量化系统的设计原理。
- 中国本土化：专注于 A 股（T+1、涨跌停）、国内期货（CTP接口）与期权市场。
- 实战导向：从数据清洗、策略回测到实盘交易的全链路覆盖，配套完整代码示例。
目录大纲¶
第一部分：量化基础与数据准备 (Foundations)¶
- 第 1 章：量化投资概述与环境搭建
- 量化投资发展史与 Alpha/Beta 理论
- AKQuant 架构简介 (Rust Core + Python Wrapper)
- 环境配置与 Hello World (examples/textbook/ch01_quickstart.py)
- 第 2 章：编程生存指南
- Python for Quant: Pandas, NumPy, Matplotlib
- Rust 概念入门：类型系统与内存安全
- 案例：数据处理实战 (examples/textbook/ch02_programming.py)
- 第 3 章：金融数据获取与处理
- 时间序列分析基础
- AkShare 数据接口详解
- 数据清洗与本地存储 (examples/textbook/ch03_data.py)
第二部分：回测引擎架构 (The Engine)¶
- 第 4 章：事件驱动回测原理 (Event-Driven Architecture)
- 向量化 vs 事件驱动 (examples/textbook/ch04_comparison.py)
- 核心组件解析：Engine, Strategy, DataFeed
- 第 5 章：策略开发实战 (Strategy Implementation)
- 策略生命周期与下单接口
- 历史数据获取与防未来函数
- 案例：双均线策略实现 (examples/textbook/ch05_strategy.py)
第三部分：多资产策略开发 (Strategies)¶
- 第 6 章：A 股市场微观结构与策略实战
- T+1 交易制度的工程实现
- 涨跌停与滑点模拟
- 案例：A 股交易规则演示 (examples/textbook/ch06_stock_a.py)
- 第 7 章：期货市场与衍生品策略
- 保证金与杠杆
- 期权基础与 Greeks 风控
- 案例：期货动量策略 (examples/textbook/ch07_futures.py)
- 第 8 章：期权定价与波动率策略
- 核心要素与 Greeks
- 案例：备兑看涨 (Covered Call) (examples/textbook/ch08_options.py)
- 第 9 章：基金投资与资产配置理论
- ETF/LOF 交易规则与免税优势
- 可转债 T+0 与双低轮动
- 现代投资组合理论 (MPT) 与 60/40 策略
- 案例：ETF 网格交易 (examples/textbook/ch09_funds.py)
- 案例：股债平衡策略 (examples/textbook/ch09_portfolio.py)
第四部分：评价、优化与高阶话题 (Advanced)¶
- 第 10 章：策略评价体系与风险指标
- 夏普比率、最大回撤与归因分析
- 案例：回测结果深入分析 (examples/textbook/ch10_analysis.py)
- 第 11 章：参数优化与稳健性检验
- 网格搜索与滚动回测 (WFO)
- 案例：多进程参数优化 (examples/textbook/ch11_optimization.py)
- 第 12 章：机器学习在量化中的应用
- 特征工程与模型预测
- 基于 Scikit-learn 的择时策略 (examples/textbook/ch12_ml.py)
- 第 13 章：策略可视化与报表分析
- 权益曲线与回撤图绘制
- 案例：生成回测图表 (examples/textbook/ch13_visualization.py)
- 第 14 章：高性能因子挖掘与表达式引擎
- 因子表达式的原理与优势
- Polars 高性能计算架构
- 案例：Alpha101 因子实战 (examples/textbook/ch14_factor.py)
第五部分：从回测到实盘 (Live Trading)¶
- 第 15 章：实盘交易系统与运维
- 实盘与回测的差异处理
- 主示例：实盘启动与网关接入 (examples/textbook/ch15_live_trading.py)
- 进阶示例：动态策略加载与运行时注入 (examples/textbook/ch15_strategy_loader.py)
- 风控与熔断机制
第六部分：指标工程与工具链 (Indicator Engineering)¶
- 第 16 章：AKQuant 指标全景与工程化使用
- AKQuant 支持的 103 个指标分类、解释与 warmup 口径
- 指标词典与教学脚手架联动（见 AKQuant 指标全量说明）
章节示例映射（主示例 / 进阶示例 / 对应指南）¶
| 章节 | 主示例 | 进阶示例 | 对应指南 |
|---|---|---|---|
| 第 1 章 | ch01_quickstart.py | 01_quickstart.py | 快速开始 |
| 第 2 章 | ch02_programming.py | 17_readme_demo.py | Python 基础 |
| 第 3 章 | ch03_data.py | 37_feed_replay_alignment_demo.py | 数据指南 |
| 第 4 章 | ch04_comparison.py | 25_streaming_backtest_demo.py | 数据指南 |
| 第 5 章 | ch05_strategy.py | 23_functional_callbacks_demo.py | 策略指南 |
| 第 6 章 | ch06_stock_a.py | 20_risk_management_demo.py | 量化基础 |
| 第 7 章 | ch07_futures.py | 04_mixed_assets.py | 策略指南 |
| 第 8 章 | ch08_options.py | 07_option_test.py | 量化基础 |
| 第 9 章 | ch09_funds.py | ch09_portfolio.py | 策略指南 |
| 第 10 章 | ch10_analysis.py | 33_report_and_analysis_outputs.py | 分析指南 |
| 第 11 章 | ch11_optimization.py | 02_parameter_optimization.py | 优化指南 |
| 第 12 章 | ch12_ml.py | 10_ml_walk_forward.py | 机器学习指南 |
| 第 13 章 | ch13_visualization.py | 11_plot_visualization.py | 可视化指南 |
| 第 14 章 | ch14_factor.py | 16_adj_returns_signal.py | 因子指南 |
| 第 15 章 | ch15_live_trading.py | ch15_strategy_loader.py | 实盘函数式指南 |
| 第 16 章 | 暂无独立脚本（以指标词典驱动） | 45_talib_indicator_playbook_demo.py | AKQuant 指标全量说明 |
配套代码：请参考项目根目录下的 examples/textbook/ 文件夹。